서병선 (Seo, Byeongseon )
- 직위
- 교수
- 전화번호
- 02-3290-3032
- 연구분야
- Applied Econometrics, International Finance
- 사무실
- 생명과학관 동관 211호
- 학위
- Ph.D in Economics
- 홈페이지
- https://scholar.google.com/citations?user=pNf-JAYAAAAJ&hl=ko
- 이메일
- seomatteo@korea.ac.kr
학력
-
서울대학교 국제경제학과, 경제학사, 1985 서울대학교 국제경제학과, 경제학석사, 1987 University of Rochester 경제학과, 경제학박사, 1996
경력 및 수상
-
* 경력 고려대학교, 교수, 2008-현재 North Carolina State University, 경제학과, 초빙교수, 2014 숭실대학교, 경제학과, 조교수, 부교수, 1997-2003, 2006-2007 Texas A&M University, 경제학과, 조교수, 2003-2006 Wayne State University, 경제학과, Lecturer, 1996-1997 Boston College, 경제학과, Visiting Scholar, 1995-1996 산업경제, 편집위원, 2017-현재 한국경제학회 청람상위원회, 전문위원, 2009-2011, 2013-2015, 2020-2022 한국경제의 분석패널, 편집위원, 2011-2016 한국국제경제학회, 감사, 2013.12-2015.12 한국응용경제학회, 회장, 2012.4-2013.3 한국농업정책학회, 감사, 2011-2012 한국응용경제학회, 응용경제, 편집위원장, 2010-2011 한국농업경제학회, 편집위원, 2009-2011 한국국제경제학회, 사무차장, 2009 한국계량경제학회, 부편집위원장, 2009 한국응용경제학회, 부편집위원장, 2006-2008 한국계량경제학회, 편집위원, 2003-2005 한국경제학회, Korean Economic Review, 편집위원, 2002-2004 한국계량경제학회, 사무차장, 2001 한국세라믹기술원, 비상임이사, 2012-2014 공정거래위원회, 심사위원, 2019-현재 한국은행, 조사국 자문위원, 2019-현재 관세청, 심의위원, 2014-2019 * 수상 고려대학교, BK21 연구사업, 우수상, 2012 한국응용경제학회, 남산학술상, 2010 한국경제학회, 청람상, 2008 숭실대학교, 공적상, 1998, 2003
학부,대학원 담당과목
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학부:응용계량경제학, 국제금융시장론 대학원: 응용계량경제학Ⅰ, 응용계량경제학Ⅱ
연구논문
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Impacts of Ambient Air Pollution on Health Risk in Korea: A Spatial Panel Model Assessment, JOURNAL OF ECONOMIC THEORY AND ECONOMETRICS, 2021. (Coauthor: H. Yim, S. Cho) Assessment of Stock Market Contagion During the Subprime Mortgage Crisis Using GARCH-in-VAR Model, JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH, 2019. (Coauthor: Jaehong Kim) Nonlinear Impact of Temperature Change on Electricity Demand: Estimation and Prediction Using Partial Linear Model, KOREAN JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2019. (Coauthor: J. Park) Transaction Costs and Nonlinear Mean Reversion in the EU Emission Trading Scheme, HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS, 2015. (Coauthor: Junghyun Kim) Nonparametric Testing for Linearity in Cointegrated Error-Correction Models, STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS, 2011. Hysteresis and Averaging the Forecasts of Exchange Rates, SEOUL JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2011. Asymmetric Dividend Smoothing in the Aggregate Stock Market, QUANTITATIVE FINANCE 10, 2010, 349-355. (Coauthor: Sokwon Kim) Structural Change in Stock Price Volatility of Asian Financial Markets., JOURNAL OF ECONOMETRIC RESEARCH, 2010 (Coauthor: Jinwoong Kim) Nonlinear Monetary Policy Reaction with Asymmetric Central Bank Preferences: Some Evidence for Korea, HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS 49, 2008, 91-108. (Coauthor: Sokwon Kim) Asymptotic Distribution of the Cointegrating Vector Estimator in Error Correction Models with Conditional Heteroskedasticity, JOURNAL OF ECONOMETRICS 137, 2007, 68-111. Rational Expectations, Long-run Taylor Rule, and Forecasting Inflation, SEOUL JOURNAL OF ECONOMICS 20, 2007, 239-262. (Coauthor: Sokwon Kim) Testing for Smooth Transition Nonlinearity in Partially Nonstationary Vector Autoregressions, JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY 36, 2007, 257-274. Efficient Estimation of the Cointegrating Vector in Error Correction Models with Stationary Covariates, JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY 34, 2005, 345-366. Nonlinear Mean Reversion in the Term Structure of Interest Rates, JOURNAL OF ECONOMICS DYNAMICS AND CONTROL 27, 2003, 2243-2265. The Impact of the Asian Financial Crisis on Foreign Exchange Market Efficiency: The Case of the East Asian Countries, PACIFIC BASIN FINANCE JOURNAL 11, 2003, 509-525. (Coauthor: B. Jeon) Forecasting Interest Rates and Inflation: The Use of Nonlinear Mean Reversion in the Term Structure, BOK ECONOMIC PAPERS 5, 2002, 20-51. Testing for Two-Regime Threshold Cointegration in Vector Error Correction Models, JOURNAL OF ECONOMETRICS 110, 2002, 293-318. (Coauthor: B. Hansen) Distribution Theory for Unit Root Tests with Conditional Heteroskedasticity, JOURNAL OF ECONOMETRICS 91, 1999, 113-144. Statistical Inference on Cointegration Rank in Error Correction Models with Stationary Covariates, JOURNAL OF ECONOMETRICS 85/2, 1998, 339-385. Tests for Structural Change in Cointegrated Systems, ECONOMETRICS THEORY 14/2, 1998, 221-258. 혼합주기 모형을 활용한 가을배추 단수 예측모형 연구, 농촌경제, 2021. (문진언, 김기환 공저) 산업구조조정이 고용 및 성장에 미치는 영향, 경제분석, 2020. (김태경 공저) 국내 민간신용의 안정성과 상태의존성에 대한 동태적 분석, 금융안정연구, 2019. 국내 석유정제업의 재고보유 동기에 대한 동학적 분석, 에너지경제연구, 2019. (김진호 공저) R&D 투자의 농업부문 스필오버 효과 연구, 한국유기농업학회지, 2019. (김기환 공저) 대기오염이 근로자의 건강과 근로시간 및 노동 성과에 미치는 영향, KLI 패널 워킹페이퍼, 2019. (임형선 공저) 재고투자와 경기변동: 재고투자 동학의 경기국면별 비대칭성, 경제분석, 2018. (장근호 공저) 무역의 학습효과에 대한 동태패널 분석: 한국 제조업 기업을 중심으로, 통계연구, 2017. (김홍기, 하병기 공저) 사과의 산지도매가격과 소매가격 간동태적 인과성 및 비대칭적 가격 조정 연구, 농업경제연구, 2017. (김기환 공저) 후쿠시마 원전사고가 국내 에너지 수급에 미친 영향, 생명자원연구, 2017. (김태헌 공저) 한국 가계패널 자료를 이용한 소득과 소비 수렴 연구, 통계연구, 2016. (김기환 공저) 고차원(High-Dimensional) 계량경제모형, 생명자원연구, 2014. 금-은 가격을 이용한 경제활동의 예측에 대한 연구, 통계연구, 2014. (김진호 공저) 구제역 발생이 돈육가격에 미치는 영향: 사건 연구(Event Study)의 적용, 농촌경제, 2014. (김정현 공저) 지역난방 열에너지 수요예측, 에너지경제연구, 2012. (심상렬 공저) 상대가격 변동과 인플레이션, 국제경제연구, 2012. (최수경 공저) 국제상품시장의 가격 동조화와 변동성 전이효과, 농업경제연구, 2011. (김진호 공저) 조건부 이분산성에 강건한 장기균형검정, 계량경제학보, 2010. 국제상품시장과 채권‧주식시장의 가격 및 변동성의 상호연계성에 대한 연구, 국제경제연구, 2010. (김진호 공저) 소비함수를 이용한 자영업자 소득추계: 보육복지혜택 제공을 중심으로, 숭실경영연구, 2010. (조우현 공저) 비정규직 근로자의 인적자본 수익률에 대한 연구, 노동정책연구 9, 2009. (임찬영 공저) 기업간 기술협력과 혁신, 경상논집 31, 2008. (이광호, 배용호 공저) 패널자료를 이용한 농가구 소비지출패턴에 대한 연구: 도시 가구와의 비교, 농업경제연구 49, 2008, 97-132. (김기환 공저) KOSPI 200 주가지수 옵션시장 풋-콜 패리티의 비선형 동적균형조정, 응용경제 10, 2008, 135-161. 가계생산과 기혼여성의 노동공급, 국제경제연구 10, 2004, 141-167. (임찬영 공저) 풋-콜 패리티를 이용한 KOSPI200 옵션시장의 효율성 분석, 박태하 교수 정년기념논문집, 2004. (김혁황 공저) Extent of Market, Technological Change, and Economic Growth - A Cross-Country Study 1971-1990, 류동길 교수 정년기념논문집, 2003. 자본이동성 측정연구: 패널 단위근 검정법과 TECM의 사용, 경제학연구 2003, 31-52. (김봉한, 김홍기 공저) 조건부 이분산성을 이용한 장기균형관계의 효율적 추정, 계량경제학보 14, 2003, 37-76. 국채수익률과 신용 스프레드에 대한 동태적 분석, 금융학회지 8, 2003, 61-85. (김혁황 공저) 직종선택과 성별 임금격차, 국제경제연구 8/1, 2002, 15-54. (임찬영 공저) 이자율 기간구조를 이용한 이자율과 인플레이션 예측, 경제분석 8/1, 2002, 31-65. 통화실종과 한국 통화수요함수의 장기안정성 검정, 계량경제학보 12/3, 2001, 83-117. Threshold Cointegration을 이용한 KOSPI200 현선물의 비선형 동적관계 연구, 선물연구 9/1, 2001, 105-139. (고봉찬, 김봉한 공저) 통화량, 산업생산, 환율의 장기균형관계에 대한 연구, 경제학연구 49/1, 2001, 245-272. 기대가설과 이자율 기간구조의 비선형조정과정, 경제학연구 48/1, 2000, 63-83.
학술대회 발표논문
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Testing for Continuous Structural Breaks in Cointegrated Error Correction Model, International Association for Applied Econometrics Conference, 2017 Nonparametric Testing for Linearity in Cointegrated Error-Correction Models, University of Goettingen, 2010 Hysteresis and Averaging Forecasts of Exchange Rates, Japanese Society of International Economics, 2009 Asymmetric Dividend Smoothing in the Aggregate Stock Market, Japanese Association of Applied Economics, 2009 Statistical Assessment of Hotelling’s Rule in Forecasting Crude Oil Prices, REST Conference, August 2008 Specification Error Tests for Omitted Nonlinearity in Vector Error Correction Models, Far Eastern Meeting of Econometric Society, July 2008 Rational Expectations, Long-run Taylor Rule, and Forecasting Inflation, Western Economic Association, July 2005 Estimation and Inference in the Cointegrated System with Stationary Covariates, Texas Econometrics CAMP, February 2005 Testing for Nonlinear Adjustment in Smooth Transition Error Correction Models, Texas Econometrics CAMP, 2004, Dallas; Far Eastern Meeting of Econometric Society, June 2004, Seoul; Brown Bag Lunch Seminar, May 2004, Texas A&M University Efficient Estimation and Inference on Cointegration in the Error Correction Model with Stationary Covariates, FEMES Pre-conference, June 2004, Seoul Asymptotic Distribution of the Cointegrating Vector Estimator in Error Correction Models with Conditional Heteroskedasticity, Texas A&M University, February 2003; Econometric Society (jointly with 2004 ASSA meetings), January 2004, San Diego; Rice University, September 2005 Testing for Threshold Cointegration, Econometric Society (jointly with 1999 ASSA meetings), January 1999, N.Y., USA, Far Eastern Econometric Society, 2001/7, International Statistical Institute, 2001/8 Nonlinear Mean Reversion in the Term Structure of Interest Rates, Computational Economics Society, June 2000, Barcelona, Spain Tests for Structural Change in Cointegrated Systems, Columbia University, January 1996 Distribution Theory for Unit Root Tests with Conditional Heteroskedasticity, University of Missouri, February 1997 비정규직 근로자의 인적자본 수익률에 대한 연구, 한국노동패널 학술대회, 2009/2 Asymmetric Dividend Smoothing of the Aggregate Stock Market, 금융학회, 2007/6 Asymmetric Adjustment in the Aggregate Dividends of the US Stock Market, 한국증권학회, 2007/2 Structural Change in Stock Price Volatility in Asian Financial markets, 한국증권학회, 2007/2 국채수익률과 신용 스프레드: 동태적 분석, 한국금융학회, 2002/6 직종선택과 성별 임금격차, 국제경제학회, 2002/2 Threshold Cointegration을 이용한 KOSPI200 현선물의 비선형 동적관계 연구, 한국재무학회, 2001/5, 계량경제학회, 2001/6 Nonlinear Mean Reversion in the Term Structure of Interest Rates, 국제금융연구회, 2000/10, 서울대학교 경영학부 세미나, 2001/4 Testing for Threshold Cointegration, 계량경제연구회, 2000/10, 계량경제학회, 2001/2 통화실종과 한국 통화수요함수의 장기안정성 검정, 한국개발연구원, 1999/3; 계량경제연구회, 2000/10, 한국금융학회, 2001/2 한국 근로자의 직종선택과 성별 임금격차, 한국노동패널학술대회, 2000/12 Distribution Theory for Unit Root Tests with Conditional Heteroskedasticity, 계량경제학회, 1998/12 Tests for Structural Change in Cointegrated Systems, 계량경제학회, 1997/12